二層次消費與投資決策優(yōu)化動態(tài)規(guī)劃模型

在動態(tài)多階段情形,投資者面臨的環(huán)境不僅只有投資環(huán)境,還包括消費環(huán)境.投資者關于投資與消費的決策具有層次性.因為消費事關人的生存需要,是優(yōu)先要考慮的問題,且投資的最終目的還是為了消費,所以使消費最大化應是高一層次的目標,而使投資最大化則應是次一級的目標.因此,試圖建立一個二層次消費與投資決策優(yōu)化動態(tài)規(guī)劃模型,以便更好地模擬現(xiàn)實世界的情況.討論了該模型的動態(tài)決策過程和最優(yōu)解的性質.

作 者： 鄒輝文 湯兵勇 ZOU Hui-wen TANG Bing-yong   作者單位： 鄒輝文,ZOU Hui-wen(福州大學管理學院,福建,福州,350002;東華理工學院,江西,撫州,344000)

湯兵勇,TANG Bing-yong(東華大學旭日工商管理學院,上海,200051) 

刊 名： 數(shù)學的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2006 36(3)  分類號： Q93  關鍵詞： 二層次決策優(yōu)化模型   動態(tài)規(guī)劃   投資組合   均值-方差準則  

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