時序多指標決策及其在證券投資中的應用

對于帶有時間順序的動態(tài)多指標決策問題,我們從專家偏好和信息熵兩方面綜合確定了指標權重,進而在關聯(lián)分析的基礎上,建立了時序多指標決策綜合優(yōu)化模型,并將其應用于證券投資領域.

作 者： 劉家學 陳世國 LIU Jia-xue CHEN Shi-guo   作者單位： 空軍第一航空學院數(shù)學教研室,河南,信陽,464000  刊 名： 數(shù)學的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2006 36(3)  分類號： Q93  關鍵詞： 時序多指標決策   關聯(lián)度   熵   證券投資  

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